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軟件簡(jiǎn)介
CATS(時(shí)間序列的協(xié)整分析)是一種集協(xié)整分析程序,由來(lái)自哥本哈根大學(xué)的Jonathan G. Dennis, Katarina Juselius, S?ren Johansen and Henrik Hansen使用RATS軟件編寫(xiě)的。
CATS提供了各種各樣的工具來(lái)分析你的數(shù)據(jù)、選擇、測(cè)試的協(xié)整模型。程序幾乎完全是菜單和對(duì)話(huà)框驅(qū)動(dòng)的。你開(kāi)始運(yùn)行一個(gè)短的RATS程序來(lái)定義你的數(shù)據(jù)和加載的CATS程序。增加了幾個(gè)CATS的菜單到RATS的菜單欄,你通過(guò)從這些菜單中選擇操作來(lái)執(zhí)行你的分析。CATS會(huì)提示你任何需要輸入的內(nèi)容。
CATS 軟件功能
CATS 程序包包括CD上的CATS程序和完全修正200頁(yè)的手冊(cè)描述的協(xié)整VAR模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和如何解釋輸出。該程序的所有功能都說(shuō)明了一個(gè)工作的例子。該手冊(cè)還包括一個(gè)技術(shù)附錄,描述了CATS的數(shù)學(xué)。也包括示例數(shù)據(jù)和設(shè)置文件的說(shuō)明性的例子。
新的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)特性
? 協(xié)整秩和假設(shè)β的巴特萊特小樣本校正測(cè)試。
? 一個(gè)新的“CATSmining”自動(dòng)模型選擇程序。
? 估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)I(2)模型,包括測(cè)試假設(shè)multi-cointegrating關(guān)系和I(1)系統(tǒng)變量之間的關(guān)系。
? 結(jié)構(gòu)移動(dòng)平均模型的估計(jì)。
? 滯后長(zhǎng)度確定的系統(tǒng)簡(jiǎn)化試驗(yàn)。
? 觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)的缺失值。
? 遞歸估計(jì)程序更新包括新的測(cè)試特征值波動(dòng),恒常性的協(xié)整空間和對(duì)數(shù)似函數(shù)。
? 在樣本的根源允許向后遞歸研究參數(shù)恒定。
? 對(duì)于大多數(shù)模型規(guī)格,CATS現(xiàn)在的秩檢驗(yàn)報(bào)告正確的臨界值和P值。對(duì)于其他模型,您可以使用內(nèi)置過(guò)程模擬臨界值。
? 包括結(jié)構(gòu)移動(dòng)平均模型的估計(jì)與識(shí)別方法。
新界面特性
? 全新的用戶(hù)界面,為各種類(lèi)別的操作單獨(dú)的菜單,包括I(1) analysis,I(2) analysis,圖形(graphics)和自動(dòng)化測(cè)試(automated tests)。
? 所有的模型設(shè)置,包括確定性術(shù)語(yǔ)和滯后結(jié)構(gòu),都是菜單控制的,所以你現(xiàn)在可以改變基本的var模型而不退出和重新啟動(dòng)CATS。
? 所有的程序設(shè)置,如zui大的迭代次數(shù)和收斂標(biāo)準(zhǔn)的切換算法,屏幕輸出格式,等等,可以通過(guò)設(shè)置“Preferences”對(duì)話(huà)框。
? 估計(jì)模型(Estimated Model)現(xiàn)在可以作為一個(gè)RATS“模型”輸出,使得計(jì)算預(yù)測(cè)和脈沖響應(yīng)更加容易。
? CATS創(chuàng)建的圖表可以定制。
? 輸出(Output)可以導(dǎo)出TeX或CSV格式。
? 限制(Restrictions)可以保存和重新加載,使它更容易復(fù)制分析或繼續(xù)在稍后的時(shí)間工作。
? CATS提供在不需要用戶(hù)交互以生成基本輸出的真實(shí)批處理模式下運(yùn)行的選項(xiàng)。這允許它循環(huán)被使用。
? “批量(Batch)”試驗(yàn)的長(zhǎng)期排斥,弱外生性,和所有模型變量的平穩(wěn)性(現(xiàn)在可以從CATS的菜單)。還包括α單位向量測(cè)試,對(duì)應(yīng)于測(cè)試如果累積干擾的任何變量不進(jìn)入共同的趨勢(shì)。
? 支持部分系統(tǒng),結(jié)構(gòu)斷裂模型,虛擬變量的各種形式。
? 殘差估計(jì)的多元和單變量檢驗(yàn)。
? 評(píng)估模型參數(shù)估計(jì)的遞推估計(jì)的穩(wěn)定性,包括特征值的估計(jì)的穩(wěn)定性測(cè)試,協(xié)整空間,對(duì)數(shù)似然函數(shù),確定的系統(tǒng)參數(shù),先行一步預(yù)測(cè)的充分性。
? β長(zhǎng)期關(guān)系假設(shè)檢驗(yàn)選擇及α的調(diào)整系數(shù)。
? 每一個(gè)協(xié)整向量歸一化的選擇(CATS簡(jiǎn)化了建議默認(rèn)選擇)。
? 移動(dòng)平均模型參數(shù)的估計(jì),如長(zhǎng)期影響矩陣C和共同趨勢(shì)的負(fù)荷(漸近估計(jì)值)。
? 大量的各種預(yù)設(shè)的圖形,說(shuō)明了估計(jì)模型的各個(gè)關(guān)鍵方面。
RATS的附加模塊,可做cointegration analysis、multivariate tests of long-run exclusion、weak exogeneity and stationarity on all variables in model計(jì)算eigenvalues、 lambda-max、trace statistics、執(zhí)行recursive cointegration analysis and structural tests,包含descriptive statistics .
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